Metodin todisteiden tietue

HP Filter

The Hodrick-Prescott (HP) filter is a penalized least-squares technique used in macroeconomics and empirical finance to decompose a time series into a smooth long-run trend component and a short-run cyclical component. Introduced by Hodrick and Prescott (1997) using postwar U.S. business cycle data, it has become one of the most widely applied filters in business cycle analysis, monetary policy research, and applied econometrics.

Sources recorded, not reviewed

Lähdetietue

Sitaatit kopioitu sanatarkasti metodin lähdetietueesta. Niistä ei päätellä väitteiden tasoista varmennusta.

Hodrick-Prescott Filter

Taksonominen metoditietue · process-pipeline / econometrics

Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. · DOI 10.2307/2953682

Avaa koko metodi

Kuratoituja väitteitä

Väitteet tallennettu todistusaineiston pääkirjaan, jokaisella oma arviointinsa.

Ei vielä kuratoituja väitteitä

Tämä näkymä ei keksi väitteen arviointia, jos pääkirjassa ei ole sitä.

Liittyvät metodit

Luotu metodigraafista ja näytetään koneen ehdottamina suhteina – väitteitä ei päätellä.

Taxonomic bucketBK Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainState Space Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketSTL Decompositionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.