PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk todennäköisyyshesitantteille sumeille joukoille (Zhou-Xu 2017)
PHFS-HVAR (PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk todennäköisyyshesitantteille sumeille joukoille (Zhou-Xu 2017)) on monikriteerisen päätöksenteon (MCDM) järjestysmenetelmä, jonka esittelivät Zhou, W. ja Xu, Z. vuonna 2017. Se muuntaa vaihtoehtojen monikriteerisesti pisteytetyn päätösmatriisin strukturoiduksi, toistettavaksi tulokseksi.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Zhou, W., Xu, Z. (2017). Expected hesitant VaR for tail decision making under probabilistic hesitant fuzzy environment. Applied Soft Computing DOI: 10.1016/j.asoc.2017.06.057 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk for Probabilistic Hesitant Fuzzy Sets (Zhou-Xu 2017). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/decision-making/phfs-hvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- PHFS-EHVaRPäätöksenteko↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →