Gibbsin otanta mallivertailuun
Gibbsin otanta mallivertailuun on Bayesilainen MCMC-menetelmä, joka ottaa samanaikaisesti otoksia kilpailevien mallien ja niiden parametrien avaruudesta. Täydentämällä Gibbsin otantaa diskreetillä malli-indeksimuuttujalla, posterioriset mallitodennäköisyydet ja Bayes-kertoimet estimoidaan tuloksena olevasta Markov-ketjusta ilman erillisiä ajoja kullekin mallille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Carlin, B. P. & Chib, S. (1995). Bayesian model choice via Markov chain Monte Carlo methods. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57(3), 473-484. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02042.x ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Gibbs Sampling for Bayesian Model Comparison. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/bayesian/gibbs-sampling-for-model-comparison
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiläinen mallikeskiarvoistusBayesilainen tilastotiede↔ compare
- Gibbs-otantaBayesilainen tilastotiede↔ compare
- Metropolis-Hastings mallivertaillussaBayesilainen tilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →