Automaattinen differentioitu variaatioinferenssi (ADVI)
Automaattinen differentioitu variaatioinferenssi (ADVI) on mustan laatikon algoritmi approksimatiiviseen Bayesilaiseen posterioripäättelyyn, jonka esittelivät Kucukelbir, Tran, Ranganath, Gelman ja Blei (2017, JMLR). Kun annetaan mikä tahansa todennäköisyysmalli, jonka log-yhteistiheys on differentioituva, ADVI muuntaa automaattisesti rajoitetut latentit muuttujat rajoittamattomaan reaaliseen avaruuteen, sovittaa Gaussisen variaatiofamilian maksimoimalla todisteen alarajan (ELBO) stokastisella gradienttinousulla ja palauttaa approksimatiivisen posteriorin ilman mallikohtaisia johdannaisia. Se on Stanin oletusarvoinen variaatioinferenssimoottori ja saatavilla PyMC:ssä ja NumPyrossa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Kucukelbir, A., Tran, D., Ranganath, R., Gelman, A. & Blei, D. M. (2017). Automatic differentiation variational inference. Journal of Machine Learning Research, 18(14), 1–45. link ↗
- Kucukelbir, A., Tran, D., Ranganath, R., Gelman, A. & Blei, D. M. (2016). Automatic differentiation variational inference. arXiv:1603.00788. link ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation Variational Inference (ADVI). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/bayesian/automatic-differentiation-variational-inference
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesilainen regressioBayesilainen tilastotiede↔ compare
- Odotuspropagaatio (EP)Bayesilainen tilastotiede↔ compare
- Markov-ketju-Monte Carlo (MCMC)Bayesilainen tilastotiede↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →