Regression model
تخمین کوواریانس مقاوم (MCD)
تخمین کوواریانس مقاوم از طریق حداقل کوواریانس تعیینکننده (MCD) یک بردار میانگین چندمتغیره و ماتریس کوواریانس را تخمین میزند که توسط دادههای پرت مخدوش نمیشوند. این روش با الگوریتم Fast-MCD ارائه شده توسط روسو و ون دریسن (1999) که بر اساس کار قبلی روسو در مورد تخمین مقاوم بنا شده است، عملی شد.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- رگرسیون حداقل مربعات هرسشده (LTS)آمار↔ compare
- برآورد انحراف مطلق میانه (MAD)آمار↔ compare
- ANOVAی ناپارامتریک (میانگین ناپارامتریک ولش و میانگین هرسشده)آمار↔ compare
- تخمینگر تیل-سنآمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →