رگرسیون کوانتایل (انواع ناپارامتری)
رگرسیون کوانتایل که در سال ۱۹۷۸ توسط کوینکر و بسِت معرفی شد، به جای میانگین، کوانتایل شرطی انتخاب شده (مانند میانه یا صدکهای ۲۵ و ۷۵) یک پیامد پیوسته را مدل میکند. انواع ناپارامتری آن این روابط کوانتایلی را بدون فرض توزیع برای خطاها برازش میدهند و آنها را به مکمل قوی برای رگرسیون مبتنی بر میانگین در دادههای اریب تبدیل میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression (Nonparametric Variants). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/quantile-regression-np
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تخمین چگالی کرنل و آزمون توزیع (KDE)آمار↔ compare
- رگرسیون لسویادگیری ماشین↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون ریج (Ridge Regression)یادگیری ماشین↔ compare
- تخمینگر تیل-سنآمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →