Weighted Least Squares
Weighted Least Squares is a generalization of Ordinary Least Squares (OLS) regression that assigns each observation a weight inversely proportional to its error variance, thereby down-weighting high-variance data points and up-weighting precise ones. Introduced in its general matrix form by Alexander Craig Aitken in 1935, WLS is the canonical remedy when heteroscedasticity is present and the error variance structure is known or can be reliably estimated.
سوابق منبع
استنادات عیناً از سوابق منبع روش کپی شدهاند. هیچ تأیید در سطح ادعا از آنها استنباط نمیشود.
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. · DOI 10.1017/S0370164600014346
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. · ISBN 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. · ISBN 978-0470542811
ادعاهای گزینششده
ادعاها در دفتر ثبت شواهد ذخیره شدهاند، هر کدام با ارزیابی خاص خود.
این نما در صورت عدم وجود ارزیابی ادعا در دفتر ثبت، ادعایی ابداع نمیکند.
روشهای مرتبط
از گراف روش تولید شده و به عنوان روابط پیشنهادی ماشین نمایش داده میشود — هیچ ادعای مدرکی استنباط نمیشود.