ScholarGate
دستیار

مقایسهٔ روش‌ها

روش‌های انتخابی خود را کنار هم مرور کنید؛ ردیف‌های متفاوت برجسته شده‌اند.

برآوردگر MM برای رگرسیون استوار×تخمین‌گر تیل-سن×
حوزهآمارآمار
خانوادهRegression modelRegression model
سال پیدایش19871968
پدیدآورVictor J. YohaiHenri Theil (1950); P. K. Sen (1968)
نوعRobust linear regressionRobust linear regression
منبع بنیادینYohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI ↗
نام‌های دیگرMM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin EdiciTheil-Sen Tahmincisi, Theil-Sen regression, median slope estimator, Sen's slope estimator
مرتبط56
خلاصهThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved.The Theil-Sen estimator is a robust linear regression method that estimates the slope as the median of the slopes computed over all pairs of data points. Introduced by Henri Theil in 1950 and extended by P. K. Sen in 1968, it tolerates outliers in the response with a breakdown point of about 29%.
ScholarGateمجموعه‌داده
  1. v1
  2. 2 منابع
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 منابع
  3. PUBLISHED

رفتن به جست‌وجو دریافت اسلایدها

ScholarGateمقایسهٔ روش‌ها: MM-Estimator · Theil-Sen Estimator. بازیابی‌شده در 2026-06-19 از https://scholargate.app/fa/compare