ScholarGate
دستیار

مقایسهٔ روش‌ها

روش‌های انتخابی خود را کنار هم مرور کنید؛ ردیف‌های متفاوت برجسته شده‌اند.

برآوردگر MM برای رگرسیون استوار×رگرسیون حداقل مربعات هرس‌شده (LTS)×
حوزهآمارآمار
خانوادهRegression modelRegression model
سال پیدایش19871984
پدیدآورVictor J. YohaiPeter J. Rousseeuw
نوعRobust linear regressionRobust linear regression
منبع بنیادینYohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗Rousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI ↗
نام‌های دیگرMM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin EdiciLTS, least trimmed squares regression, trimmed least squares, robust regression
مرتبط55
خلاصهThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved.Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising the sum of only the h smallest squared residuals, which gives it a breakdown point of up to 50% and reliable estimates on data heavily contaminated by outliers.
ScholarGateمجموعه‌داده
  1. v1
  2. 2 منابع
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 منابع
  3. PUBLISHED

رفتن به جست‌وجو دریافت اسلایدها

ScholarGateمقایسهٔ روش‌ها: MM-Estimator · Least Trimmed Squares. بازیابی‌شده در 2026-06-18 از https://scholargate.app/fa/compare