Meetodi tõendite kirje
Wavelet Financial Analysis
Wavelet financial analysis decomposes a financial time series into different frequency bands (time scales) so short- and long-term relationships can be studied at the same time. Drawing on the treatments of Gençay, Selçuk and Whitcher (2001) and Aguiar-Conraria and Soares (2014), wavelet coherence then visualises how the relationship between two series shifts across both time and frequency.
Allikakirje
Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.
Wavelet Analysis of Financial Time Series
Taksonoomiline meetodikirje · regression-model / finance
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. · DOI 10.1016/b978-012279670-8.50004-5
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. · DOI 10.1111/joes.12012
Kureeritud väited
Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.
Kureeritud väiteid veel pole
See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.
Seotud meetodid
Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.