Meetodi tõendite kirje
Nonlinear ARMA model
The Nonlinear ARMA (NARMA) model extends the classical linear ARMA framework by allowing the conditional mean to depend on past observations and past errors through an arbitrary nonlinear function. It captures complex dynamics — such as regime changes, asymmetric cycles, and threshold effects — that linear models miss, making it valuable for economic and financial time series.
Allikakirje
Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.
Nonlinear Autoregressive Moving Average Model
Taksonoomiline meetodikirje · regression-model / econometrics
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. · ISBN 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. · URL
Kureeritud väited
Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.
Kureeritud väiteid veel pole
See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.
Seotud meetodid
Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.