Meetodi tõendite kirje
Cross-Quantilogram
The cross-quantilogram extends the cross-correlogram concept to quantile pairs of two time series, measuring dependence at different quantile levels. Introduced by Linton and Whang (2012), it captures how shocks at specific quantile levels in one series relate to movements in another, enabling asymmetric dependence analysis. This approach is particularly valuable when downside and upside risk correlations differ materially.
Allikakirje
Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.
Cross-Quantilogram Analysis
Taksonoomiline meetodikirje · regression-model / econometrics
- Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. · URL
- Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. · URL
Kureeritud väited
Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.
Kureeritud väiteid veel pole
See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.
Seotud meetodid
Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.