Bayesian Instrumental Variables
Bayesian Instrumental Variables combines the instrumental variable strategy for addressing endogeneity with Bayesian posterior inference. Instead of relying on asymptotic sampling distributions, it places prior distributions over all structural parameters and recovers a full posterior distribution for the causal effect, providing probability statements about the parameter rather than p-values — especially valuable when instruments are weak or the sample is small.
Allikakirje
Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.
- Kleibergen, F., & Zivot, E. (2003). Bayesian and classical approaches to instrumental variable regression. Journal of Econometrics, 114(1), 29-72. · DOI 10.1016/s0304-4076(02)00219-1
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. · ISBN 978-1405117203
Kureeritud väited
Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.
See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.
Seotud meetodid
Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.