Correlación de Pearson Robusta
La correlación de Pearson robusta es una medida de asociación lineal entre dos variables continuas resistente a los valores atípicos. Al aplicar transformaciones de Winsorización, truncamiento (trimming) o de "percentage-bend" antes de calcular el coeficiente r de Pearson clásico, conserva la interpretabilidad de un coeficiente de correlación al tiempo que reduce drásticamente la distorsión causada por los valores extremos.
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Fuentes
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. L., & Oja, H. (2011). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Pearson Correlation Coefficient. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/robust-pearson-correlation
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- Correlación de rangos de Tau de KendallEstadística↔ compare
- Coeficiente de correlación de momento producto de PearsonEstadística↔ compare
- Coeficiente de correlación de rangos de SpearmanEstadística↔ compare
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