Prueba Robusta de Especificación de Hausman
La Prueba Robusta de Hausman es una versión robusta frente a heterocedasticidad y autocorrelación de la prueba de especificación de Hausman, utilizada para elegir entre estimadores de efectos fijos y efectos aleatorios en modelos de datos de panel. Se basa en la prueba de Hausman de 1978 y en el tratamiento robusto de efectos correlacionados desarrollado por Arellano (1993).
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Fuentes
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/robust-hausman-test
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