Modelo Tobit Bayesiano
El modelo Tobit bayesiano extiende el marco de regresión censurada de Tobin reemplazando las estimaciones puntuales de máxima verosimilitud por una distribución posterior completa sobre los coeficientes de regresión y la varianza del error. Al integrar el muestreo de Gibbs con la aumentación de datos, produce intervalos creíbles, maneja muestras censuradas pequeñas con elegancia e incorpora de forma natural el conocimiento previo sobre los tamaños de los efectos.
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Fuentes
- Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica, 26(1), 24–36. DOI: 10.2307/1907382 ↗
- Chib, S. (1992). Bayes inference in the Tobit censored regression model. Journal of Econometrics, 51(1–2), 79–99. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90030-U ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Tobit Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/bayesian-tobit-model
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- Modelo Lineal Generalizado BayesianoEstadística↔ compare
- Regresión Lineal Múltiple BayesianaEstadística↔ compare
- Modelo Probit BayesianoEstadística↔ compare
- Modelo de regresión censurada de TobitEconometría↔ compare
- Modelo de Inflación de CerosEstadística↔ compare
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