Μοντέλο Markov Ευστάθειας — Ανάλυση αλυσίδας Markov υπό αβεβαιότητα πιθανοτήτων μετάβασης

Ένα Μοντέλο Markov Ευστάθειας (Robust Markov Model) εφαρμόζει αρχές ευστάθειας σε αλυσίδες Markov αντικαθιστώντας τις πιθανότητες μετάβασης σημείου με σύνολα αβεβαιότητας και στη συνέχεια βελτιστοποιώντας έναντι της χειρότερης δυνατής υλοποίησης. Αρχικά αναπτύχθηκε για διαδικασίες απόφασης Markov ευστάθειας (robust Markov decision processes) στην έρευνα επιχειρησιακών λειτουργιών, χρησιμοποιείται όπουδήποτε οι ρυθμοί μετάβασης εκτιμώνται με θόρυβο ή υπόκεινται σε ανταγωνιστική μεταβολή, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις παραμένουν ασφαλείς σε ολόκληρο το εύρος της αβεβαιότητας.