Έλεγχος Συνολοκλήρωσης Johansen με Ανθεκτική Μέθοδο (Robust Johansen Cointegration Test)

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen με ανθεκτική μέθοδο (Robust Johansen Cointegration test) επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο λόγου πιθανοφάνειας των Johansen (1988, 1991) για τον προσδιορισμό της τάξης συνολοκλήρωσης ενός πολυμεταβλητού συστήματος I(1) σε περιπτώσεις όπου οι τυπικές Γκαουσιανές υποθέσεις αποτυγχάνουν — ειδικότερα όταν τα δεδομένα παρουσιάζουν ακραίες τιμές, καινοτομίες με βαριές ουρές ή υπό όρους ετεροσκεδαστικότητα. Οι ανθεκτικές τροποποιήσεις προσαρμόζουν τα κατάλοιπα, αναπροσαρμόζουν το βάρος των παρατηρήσεων ή χρησιμοποιούν bootstrap για τις κρίσιμες τιμές, έτσι ώστε η συμπερασματολογία για την τάξη να παραμένει έγκυρη υπό αυτές τις παραβιάσεις.