Regression modelEconometrics / time series

Δοκιμή Συνολοκλήρωσης Panel Johansen

Η δοκιμή συνολοκλήρωσης Panel Johansen επεκτείνει το πλαίσιο μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen σε δεδομένα πάνελ, επιτρέποντας στους ερευνητές να ελέγξουν εάν πολλαπλές μη στάσιμες μεταβλητές μοιράζονται μακροπρόθεσμες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ διατομεακών μονάδων. Συνδυάζει τις στατιστικές λόγου πιθανοτήτων από μεμονωμένες δοκιμές Johansen και συγκρίνει τον τυποποιημένο μέσο όρο με μια τυπική κανονική κατανομή, αποδίδοντας μεγαλύτερη ισχύ από τις προσεγγίσεις μίας χώρας.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059
  2. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/panel-johansen-cointegration

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGatePanel Johansen Cointegration (Panel Johansen Cointegration Test). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/panel-johansen-cointegration · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026