Erkennung von Änderungspunkten (PELT)

Die Erkennung von Änderungspunkten (Change-Point Detection) identifiziert Zeitpunkte, an denen sich die statistischen Eigenschaften einer Sequenz – wie Mittelwert, Varianz oder Verteilung – abrupt ändern. Der Pruned Exact Linear Time (PELT)-Algorithmus, eingeführt von Killick, Fearnhead und Eckley (2012), löst das Problem der segmentierten Straffunktion exakt und erreicht dabei eine erwartete lineare Rechenzeit, was ihn für lange Zeitreihen in Genomik, Finanzwesen, Klimatologie und Signalverarbeitung praktikabel macht.