Kalman-Filter zur Signalverfolgung
Der Kalman-Filter ist ein rekursiver Algorithmus, der den Zustand eines linearen dynamischen Systems aus verrauschten Messungen optimal schätzt und dabei den mittleren quadratischen Fehler minimiert. 1960 von Rudolf Kalman eingeführt, revolutionierte er die Regelungstechnik, Navigation und Signalverarbeitung, indem er eine optimale Echtzeitschätzung für zeitvariable Systeme ermöglichte. Der Kalman-Filter wurde unverzichtbar für die Verfolgung von Raumfahrzeugen, die GPS-Navigation und unzählige moderne Anwendungen.
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Quellen
- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Grewal, M. S., & Andrews, A. P. (2015). Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB (4th ed.). Wiley-IEEE Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Kalman Filter for Signal Estimation and Tracking. ScholarGate. https://scholargate.app/de/signal-processing/kalman-filter-signal
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