Robust Fisher's Exact Test
Den robuste Fisher's exact test udvider Fishers klassiske eksakte test for kontingenstabeller ved at anvende konservative korrektioner – oftest mid-p-korrektionen – for at reducere den ekstreme konservatisme i den standard eksakte test. Dette giver bedre kalibrerede Type I-fejl-rater, samtidig med at validiteten bevares i små og sparsomme stikprøver.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
- Lancaster, H. O. (1961). Significance tests in discrete distributions. Journal of the American Statistical Association, 56(294), 223–234. DOI: 10.1080/01621459.1961.10482105 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fisher's Exact Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/robust-fishers-exact-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Chi-kvadrat-test for uafhængighedStatistik↔ compare
- Fishers eksakte testStatistik↔ compare
- Robust Chi-Square TestStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →