Itereret bootstrap
Den iterative bootstrap er en resampling-metode, der kalibrerer et bootstrap-konfidensinterval med et andet, indlejret lag af bootstrap for at bringe dets faktiske dækning tættere på det nominelle niveau. Introduceret af Hall (1986) og Beran (1987) er den især værdifuld for små stikprøver og skæve fordelinger, hvor en enkelt bootstrap-lag underdækker.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hall, P. (1986). On the Bootstrap and Confidence Intervals. Annals of Statistics, 14(4), 1431-1452. DOI: 10.1214/aos/1176350168 ↗
- Beran, R. (1987). Prepivoting to Reduce Level Error of Confidence Sets. Biometrika, 74(3), 457-468. DOI: 10.1093/biomet/74.3.457 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Double (Iterated) Bootstrap. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/double-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesian Bootstrap (Rubin)Statistik↔ compare
- Blok-bootstrap (Moving Block og Stationary)Statistik↔ compare
- Bootstrap-inferensStatistik↔ compare
- Permutationstest (Randomiseringstest)Statistik↔ compare
- Wild Bootstrap til RegressionsinferensStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →