Pearsons kikelighedstest for uafhængighed
Kikelighedstesten for uafhængighed er en ikke-parametrisk hypotesetest, der afgør, om to kategoriske variable er statistisk associerede eller uafhængige af hinanden. Introduceret af Karl Pearson i 1900, forbliver den standardproceduren for analyse af kontingenstabeller og kræver ingen antagelse om normalitet — kun at observationer er uafhængige, og at forventede cellefrekvenser er tilstrækkeligt store.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables. Philosophical Magazine, Series 5, 50(302), 157–175. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Chi-square goodness-of-fit test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/chi-square
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cramérs VStatistik↔ compare
- Logistisk regressionForskningsstatistik↔ compare
- McNemar-testenStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →