Metodebevisregistrering
Panel TGARCH
Panel TGARCH extends the Threshold GARCH (GJR-GARCH) model to panel data, allowing each cross-sectional unit to exhibit asymmetric volatility responses — where negative shocks generate larger variance increases than positive shocks of the same magnitude — while exploiting the cross-sectional dimension to obtain more efficient parameter estimates.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / econometrics
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. · DOI 10.1016/0165-1889(94)90039-6
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.