Metodebevisregistrering
Fourier GLS
Fourier GLS embeds low-frequency trigonometric (Fourier) terms into a generalized least squares framework to capture smooth, gradual structural change in a time series without requiring the researcher to specify when or how many breaks occurred. The approach is particularly valued in unit root testing and cointegration analysis where conventional break-date assumptions may be arbitrary.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Fourier Generalized Least Squares
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / econometrics
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. · DOI 10.1002/jae.751
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. · DOI 10.1016/j.econlet.2012.04.081
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.