Robust Particle Filter

Den robuste partikelfilter er en sekventiel Monte Carlo-metode, der sporer skjulte tilstande i ikke-lineære, ikke-Gaussiske systemer, samtidig med at den forbliver resistent over for outliers og model-fejlspecificering. Den erstatter den standard Gaussiske likelihood med en tæt-halet eller begrænset-indflydelses-densitet, således at anomale observationer får nedvægtet betydning og ikke kan afspore tilstandsestimatet.