Kvadratické programování (QP)
Kvadratické programování (QP) je třída matematické optimalizace s omezeními, v níž je účelová funkce kvadratická a omezení jsou lineární. Formalizováno Frankem a Wolfem (1956) prostřednictvím jejich algoritmu založeného na gradientu a přípustných směrech, QP je základem operačního výzkumu, financí, strojového učení a inženýrského návrhu, kdykoli je třeba minimalizovat konvexní (nebo nekonvexní) kvadratické náklady při dodržení lineárních podmínek přípustnosti.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Frank, M., & Wolfe, P. (1956). An algorithm for quadratic programming. Naval Research Logistics Quarterly, 3(1–2), 95–110. DOI: 10.1002/nav.3800030109 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Quadratic Programming (QP). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/optimization/quadratic-programming
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konvexní optimalizaceOptimalizace↔ compare
- Lineární programováníOptimalizace↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →