Bayesian Instrumental Variables
Bayesian Instrumental Variables combines the instrumental variable strategy for addressing endogeneity with Bayesian posterior inference. Instead of relying on asymptotic sampling distributions, it places prior distributions over all structural parameters and recovers a full posterior distribution for the causal effect, providing probability statements about the parameter rather than p-values — especially valuable when instruments are weak or the sample is small.
Zdrojový záznam
Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.
- Kleibergen, F., & Zivot, E. (2003). Bayesian and classical approaches to instrumental variable regression. Journal of Econometrics, 114(1), 29-72. · DOI 10.1016/s0304-4076(02)00219-1
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. · ISBN 978-1405117203
Spravovaná tvrzení
Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.
Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.
Související metody
Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.