Regression modelQuasi-experimental / causal inference
Dynamické instrumentální proměnné (Dynamic Panel IV / Arellano-Bond)
Odhadování dynamických instrumentálních proměnných řeší endogenitu v panelových modelech, kde výsledek závisí na vlastních minulých hodnotách. Diferencováním k odstranění fixních efektů jednotek a následným...
Přečíst celou metodu
Pouze pro členy
Přihlásit sePro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou dvoustupňové metody nejmenších čtverců (2SLS / IV)Ekonometrie↔ compare
- Rozdíl v rozdílech (Diff-in-Diff)Ekonometrie↔ compare
- Metoda instrumentálních proměnných (IV) pro kauzální inferenciEkonomika zdravotnictví↔ compare
- Instrumentální proměnné pro panelová data (Panel IV / 2SLS)Kauzální inference↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →