Nonlinear Arellano-Bond GMM
Nonlinear Arellano-Bond GMM extends the classic Arellano-Bond difference-GMM framework to panel models where the conditional mean function is nonlinear in parameters or variables. It uses lagged levels of the dependent variable as instruments after first-differencing to remove individual fixed effects, yielding consistent estimates in short dynamic panels with nonlinear specifications such as count, duration, or multiplicative models.
Registre font
Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. · DOI 10.2307/2297968
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. · ISBN 978-0262232586
Reclamacions curades
Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.
Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.
Mètodes relacionats
Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.