সময়-পরিবর্তনশীল পরামিতি হাউসম্যান পরীক্ষা
সময়-পরিবর্তনশীল পরামিতি হাউসম্যান পরীক্ষা (Time-Varying Parameter Hausman Test) হাউসম্যানের (Hausman, 1978) ক্লাসিক স্পেসিফিকেশন পরীক্ষাকে এমন মডেলগুলিতে প্রসারিত করে যেখানে সহগগুলি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। এটি একটি দক্ষ অনুমানকারীকে (যেমন, ধ্রুবক পরামিতি অনুমান করে OLS বা GLS) একটি সময়-পরিবর্তনশীল পরামিতি মডেল থেকে প্রাপ্ত একটি সুসংগত অনুমানকারীর সাথে তুলনা করে, এবং তাদের মধ্যেকার পার্থক্য ব্যবহার করে গতিশীল পরিস্থিতিতে পরামিতির অস্থিতিশীলতা বা এন্ডোজেনিটি (endogeneity) সনাক্ত করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman Testঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →