সময়-পরিবর্তনশীল প্যারামিটার ARIMA মডেল (TVP-ARIMA)
সময়-পরিবর্তনশীল প্যারামিটার ARIMA মডেল ক্লাসিক্যাল ARIMA কাঠামোকে প্রসারিত করে এর অটোরেগ্রেসিভ এবং মুভিং-এভারেজ সহগগুলিকে স্থির থাকার পরিবর্তে সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হতে দেয়। স্টেট-স্পেস ফর্মে ঢেলে এবং কালম্যান ফিল্টার দ্বারা অনুমান করা হয়, এটি অর্থনৈতিক এবং আর্থিক সময় সিরিজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার ডাইনামিক কাঠামো কাঠামোগত বিরতি, নীতি পরিবর্তন বা শাসন পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কালম্যান ফিল্টারবেইসীয়↔ তুলনা করুন
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →