সময়ের-পরিবর্তনশীল-সহগ ADF মূলদ-মূল পরীক্ষা (Time-Varying Parameter ADF Unit Root Test)
সময়ের-পরিবর্তনশীল-সহগ ADF (TVP-ADF) পরীক্ষাটি ক্লাসিক্যাল অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার কাঠামোর সম্প্রসারণ করে, যেখানে অটোরেগ্রেসিভ সহগকে সময়ের সাথে বিবর্তিত হতে দেওয়া হয়। পুরো নমুনার জন্য একটি একক স্থির মূলদ-মূল সহগ অনুমান করার পরিবর্তে, এটি একটি স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া হিসাবে একটি সিরিজের স্থায়িত্বকে মডেল করে, যা স্বাভাবিক ADF পরীক্ষা যা মিস করবে এমন স্থায়িত্বের ক্রমিক বা বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনগুলির প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →