রোবাস্ট SARIMA মডেল
Robust SARIMA ক্লাসিক্যাল Seasonal ARIMA ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে স্ট্যান্ডার্ড least-squares criterion-এর পরিবর্তে একটি robust loss function — যেমন একটি M-estimator — ব্যবহার করে, যাতে seasonal time series-এর outliers এবং heavy-tailed innovations প্যারামিটার অনুমান বা পূর্বাভাসকে বিকৃত করতে না পারে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- দৃঢ় রিগ্রেশনপরিসংখ্যান↔ compare
- SARIMA মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- X-13ARIMA-SEATS ঋতু সামঞ্জস্য (Seasonal Adjustment)অর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →