মাকি কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা (Maki Cointegration Test)
মাকি কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রসারিত করে, যা কোইন্টিগ্রেটিং সম্পর্কের মধ্যে অজানা সংখ্যক অন্তর্নিহিতভাবে নির্ধারিত কাঠামোগত বিরতির (structural breaks) অনুমতি দেয়। মাকি (2012) কর্তৃক প্রবর্তিত এই পরীক্ষাটি গ্রেগরি এবং হ্যানসেন (1996) এর কাজের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা নীতি পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বা মৌলিক শাসন পরিবর্তনের কারণে সম্পর্ক পরিবর্তিত হলেও কোইন্টিগ্রেশন সনাক্তকরণে সক্ষম করে। এটি ফলিত সময়-সিরিজ (time-series) কাজের জন্য অপরিহার্য যেখানে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধারণ।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ক্রস-সেকশনাল এআরডিএলঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডিএফ-জিএলএসঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল KSSঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →