হড্রিক-প্রেস্কট ফিল্টার: সামষ্টিক অর্থনৈতিক সময় সিরিজের প্রবণতা-চক্র বিভাজন
হড্রিক-প্রেস্কট (HP) ফিল্টার হল একটি পেনাল্টিযুক্ত ক্ষুদ্রতম-বর্গ পদ্ধতি যা সামষ্টিক অর্থনীতি এবং অভিজ্ঞতামূলক অর্থায়নে একটি সময় সিরিজকে একটি মসৃণ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপাদান এবং একটি স্বল্পমেয়াদী চক্রাকার উপাদানে বিভক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। হড্রিক এবং প্রেস্কট (১৯৯৭) যুদ্ধোত্তর মার্কিন ব্যবসায়িক চক্রের ডেটা ব্যবহার করে এটি প্রবর্তন করেন, এটি ব্যবসায়িক চক্র বিশ্লেষণ, মুদ্রা নীতি গবেষণা এবং ফলিত অর্থনীতিতে সর্বাধিক প্রয়োগকৃত ফিল্টারগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-King Band-Pass Filterঅর্থমিতি↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using Loessঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →