ফুরিয়ার ARIMA মডেল
ফুরিয়ার ARIMA মডেল একটি আদর্শ ARIMA স্পেসিফিকেশনকে ট্রিগোনোমেট্রিক সাইন এবং কোসাইন পদগুলির সাথে যুক্ত করে, যা এটিকে কাঠামোগত পরিবর্তনের সঠিক সময় বা সংখ্যা আগে থেকে নির্দিষ্ট না করেই মসৃণ, ধীর কাঠামোগত পরিবর্তন এবং নমনীয় অরৈখিক মৌসুমীতা ধারণ করতে দেয়। এটি ধীর গতিতে বিকশিত গতিশীলতা প্রদর্শনকারী সিরিজগুলির জন্য ফলিত ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক্স এবং ফাইন্যান্সে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/fourier-arima-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- SARIMA মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →