পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার সিস্টেম জিএমএম (Time-Varying Parameter System GMM)× | টাইম-ভ্যারিয়িং প্যারামিটার অ্যারে্লানো-বন্ড জিএমএম (TVP-AB GMM)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1998 (System GMM); TVP extensions in applied literature thereafter | 1990s-2000s |
| প্রবর্তক≠ | Blundell & Bond (System GMM base); Cooley & Prescott (TVP framework) | Extension of Arellano & Bond (1991); TVP generalisation developed in panel econometrics literature |
| ধরন≠ | Dynamic panel estimator with time-varying coefficients | Dynamic panel GMM with time-varying coefficients |
| মৌলিক উৎস≠ | Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI ↗ | Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI ↗ |
| অপর নাম | TVP System GMM, time-varying System GMM, TVP-SGMM, dynamic panel TVP estimator | TVP Arellano-Bond GMM, TVP-AB GMM, time-varying coefficient dynamic panel GMM, state-space Arellano-Bond estimator |
| সম্পর্কিত | 6 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Time-Varying Parameter System GMM extends the Blundell-Bond System Generalized Method of Moments estimator to allow regression coefficients to change over time. By combining the instrument-based correction for dynamic endogeneity with a time-varying coefficient structure, the method captures both the persistence of the lagged dependent variable and structural shifts in the effect of regressors across periods. | The time-varying parameter Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) is a dynamic panel estimator that extends the classic Arellano-Bond difference GMM framework by allowing regression coefficients to evolve over time. It addresses both individual fixed effects and the endogeneity of lagged dependent variables, while accommodating structural change and parameter instability across the sample period. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|