পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| কাঠামোগত বিভাজন গতিশীল প্যানেল ডেটা মডেল× | প্যানেল ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (Panel VECM)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1991–1998 | 1987–1995 |
| প্রবর্তক≠ | Bai & Perron (break detection); Arellano & Bond (dynamic panel GMM) | Engle & Granger (1987) for VECM; Holtz-Eakin, Newey & Rosen (1988) for panel VAR extension |
| ধরন≠ | Dynamic panel model with regime change | Multivariate dynamic panel model |
| মৌলিক উৎস≠ | Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI ↗ | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ |
| অপর নাম | dynamic panel with breaks, panel dynamic model structural change, DPDSB, panel dynamic structural break estimator | Panel VECM, panel vector error correction model, PVECM, panel cointegrating VAR |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The structural break dynamic panel data model extends the standard dynamic panel framework by allowing regression coefficients or the autoregressive parameter to shift at one or more unknown break dates. It combines GMM-based dynamic panel estimation with formal structural change tests, enabling researchers to study how economic relationships evolve across distinct regimes while controlling for unobserved individual heterogeneity and endogeneity of the lagged dependent variable. | Panel VECM combines vector error correction modelling with panel data, simultaneously capturing the long-run cointegrating equilibrium among multiple I(1) variables and their short-run adjustment dynamics across multiple cross-sectional units. It is the standard framework when panel variables share at least one common stochastic trend. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|