পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| Robust Random Effects Model (দৃঢ় অনির্দিষ্ট প্রভাব মডেল)× | প্যানেল হাউসম্যান টেস্ট (Panel Hausman Test)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1980s–2000s | 1978 |
| প্রবর্তক≠ | Wooldridge; White (sandwich covariance); Arellano | Jerry A. Hausman |
| ধরন≠ | Panel GLS estimator with robust inference | Specification test |
| মৌলিক উৎস≠ | Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586 | Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI ↗ |
| অপর নাম | robust RE model, sandwich random effects estimator, cluster-robust random effects, GLS-robust RE | Hausman endogeneity test, Wu-Hausman test, fixed-vs-random effects test, Hausman chi-squared test |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Robust Random Effects model estimates panel data relationships using the GLS random effects estimator while replacing the conventional standard errors with sandwich (heteroscedasticity- and cluster-robust) variance estimates. This protects inference against arbitrary within-group correlation and heteroscedasticity without discarding the efficiency gains of random effects when unit-specific effects are genuinely uncorrelated with the regressors. | The Hausman specification test for panel data determines whether individual-specific effects are correlated with the regressors — a correlation that would make the random effects estimator inconsistent. A statistically significant result favours the fixed effects model; a non-significant result supports the more efficient random effects model. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|