পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| শক্তিশালী আরেলানো-বন্ড জিএমএম অনুমানকারী× | অ্যারেলানো-বন্ড জিএমএম এস্টিমেটর× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর | 1991 | 1991 |
| প্রবর্তক≠ | Arellano & Bond (1991); robust inference extensions by Windmeijer (2005) | Manuel Arellano and Stephen Bond |
| ধরন≠ | Dynamic panel GMM estimator with robust inference | GMM estimator for dynamic panel data |
| মৌলিক উৎস≠ | Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI ↗ | Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI ↗ |
| অপর নাম | Robust Difference GMM, AB-GMM with robust standard errors, Robust first-difference GMM, Arellano-Bond robust estimator | AB-GMM, Difference GMM, first-difference GMM, Arellano-Bond estimator |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Robust Arellano-Bond GMM estimator applies the Arellano-Bond first-difference GMM approach to dynamic panel data while computing heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent (robust) standard errors. This combination handles the Nickell bias from lagged dependent variables and simultaneously yields reliable inference when error variances differ across units or periods. | The Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to remove fixed effects and using deeper lags as instruments, it yields consistent estimates even when the error is serially correlated and regressors are endogenous. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|