পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| প্যানেল ARDL বাউন্ডস টেস্ট× | প্যানেল এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2001 | 1999 |
| প্রবর্তক≠ | Pesaran, Shin & Smith | Pedroni (1999), extending Engle & Granger (1987) |
| ধরন≠ | Bounds test for cointegration | Cointegration test |
| মৌলিক উৎস≠ | Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI ↗ | Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI ↗ |
| অপর নাম | Panel ARDL, Panel bounds testing, Panel ARDL cointegration, Panel PSS bounds test | panel cointegration test, panel EG cointegration, Pedroni cointegration test, residual-based panel cointegration |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Panel ARDL Bounds Test extends the Pesaran, Shin and Smith (2001) bounds testing procedure to panel data, allowing researchers to test for long-run cointegrating relationships between variables without requiring all series to be integrated of the same order. It is widely used in macro-panel studies where variables may be I(0), I(1), or a mixture of both. | The Panel Engle-Granger cointegration test extends the classic two-step Engle-Granger procedure to panel data, allowing researchers to detect long-run equilibrium relationships among integrated variables across multiple cross-sectional units simultaneously. Pedroni (1999) developed panel statistics that pool information across units while allowing heterogeneous short-run dynamics and individual-specific intercepts and trends. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|