পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ননলিনিয়ার স্ট্রাকচারাল ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (NL-SVAR) মডেল× | কাঠামোগত ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (SVAR)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1990s–2010s | 1980 |
| প্রবর্তক≠ | Extensions by Koop, Potter, Auerbach, Gorodnichenko and others | Sims (1980); identification schemes by Blanchard & Quah (1989) |
| ধরন≠ | Multivariate nonlinear structural time series model | Multivariate time series model |
| মৌলিক উৎস≠ | Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI ↗ | Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗ |
| অপর নাম | nonlinear structural VAR, NL-SVAR, threshold SVAR, regime-switching SVAR | SVAR, structural vector autoregression, identified VAR, structural VAR model |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Nonlinear Structural VAR model extends the standard SVAR framework to allow structural relationships and dynamic responses to vary across economic regimes or states of the world. By imposing nonlinear transition mechanisms — such as threshold switching or smooth regime change — it captures asymmetric responses to shocks that a linear SVAR cannot detect. | Structural VAR extends the reduced-form VAR by imposing economic theory-based restrictions that identify orthogonal structural shocks. This allows researchers to disentangle the causal effects of distinct economic disturbances — such as supply versus demand shocks — and trace their dynamic propagation through a system of variables via impulse response functions and forecast error variance decompositions. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|