পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| MM-Estimation for Robust Regression× | Theil-Sen Estimator× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিসংখ্যান | পরিসংখ্যান |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1987 | 1968 |
| প্রবর্তক≠ | Victor J. Yohai | Henri Theil (1950); P. K. Sen (1968) |
| ধরন | Robust linear regression | Robust linear regression |
| মৌলিক উৎস≠ | Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗ | Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | MM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin Edici | Theil-Sen Tahmincisi, Theil-Sen regression, median slope estimator, Sen's slope estimator |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved. | The Theil-Sen estimator is a robust linear regression method that estimates the slope as the median of the slopes computed over all pairs of data points. Introduced by Henri Theil in 1950 and extended by P. K. Sen in 1968, it tolerates outliers in the response with a breakdown point of about 29%. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|