ScholarGate
সহকারী

পদ্ধতির তুলনা করুন

নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।

কনিয়া বুটস্ট্র্যাপ প্যানেল গ্রাঞ্জার কার্যকারণ×ডুমিত্রেস্কু-হার্লিন প্যানেল গ্র্যাঞ্জার কজালিটি টেস্ট×পেসারান সিডি পরীক্ষা: প্যানেল ডেটার জন্য ক্রস-সেকশনাল নির্ভরতা নির্ণয়×
ক্ষেত্রঅর্থমিতিঅর্থমিতিঅর্থমিতি
পরিবারHypothesis testHypothesis testHypothesis test
উদ্ভবের বছর200620122021
প্রবর্তকLászló KónyaElena-Ivona Dumitrescu & Christophe HurlinM. Hashem Pesaran
ধরনNon-parametric bootstrap hypothesis testNon-causality test for heterogeneous panelsNon-parametric diagnostic test
মৌলিক উৎসKónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI ↗Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI ↗Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI ↗
অপর নামBootstrap Panel Causality Test, Kónya Panel Granger Causality, SUR-Based Bootstrap Causality, Kónya Önyükleme Nedensellik TestiDH Causality Test, Panel Granger Causality Test (Heterogeneous), Dumitrescu-Hurlin Test, Heterojen Panel Nedensellik TestiCD Test, Cross-Sectional Dependence Test, Pesaran General CD Test, Kesitsel Bağımlılık Testi
সম্পর্কিত333
সারসংক্ষেপIntroduced by László Kónya in 2006, this method tests Granger causality in heterogeneous panels by estimating a Seemingly Unrelated Regressions (SUR) system and deriving country-specific critical values through bootstrapping. Unlike pooled panel tests, it delivers a separate causality verdict for each cross-section, making it particularly valuable in applied macroeconomics and international economics when panel units are expected to behave differently.The Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneous panel datasets. Unlike standard panel causality approaches, it permits each cross-sectional unit to have its own distinct causal relationship, making it well-suited for macro-panels of countries, firms, or regions where homogeneity cannot be assumed.The Pesaran CD test is a general diagnostic procedure for detecting cross-sectional dependence in panel data models. Developed by M. Hashem Pesaran (2021), it is applicable to both balanced and unbalanced panels with large N and T, and retains validity under heterogeneous slope coefficients. The test is widely adopted in empirical economics, finance, and political economy as a prerequisite check before selecting appropriate estimators or unit-root tests for panel datasets.
ScholarGateডেটাসেট
  1. v1
  2. 1 উৎস
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 1 উৎস
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 1 উৎস
  3. PUBLISHED

অনুসন্ধানে যান স্লাইড ডাউনলোড করুন

ScholarGateপদ্ধতির তুলনা করুন: Kónya Bootstrap Causality · Dumitrescu-Hurlin Causality · Pesaran CD Test. 2026-06-19 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/compare