পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ফুরিয়ার ওএলএস (ফুরিয়ার-বর্ধিত সাধারণ ন্যূনতম বর্গ)× | ফুরিয়ার গ্রেঞ্জার কজালিটি টেস্ট (Fourier Granger Causality Test)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2004 | 2016 |
| প্রবর্তক≠ | Becker, Enders, and Hurn | Enders and Jones |
| ধরন≠ | Augmented linear regression | Causality test |
| মৌলিক উৎস≠ | Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI ↗ | Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI ↗ |
| অপর নাম | Fourier OLS, Fourier-augmented OLS, trigonometric OLS, smooth structural break OLS | Fourier Granger causality test, Enders-Jones Granger causality, smooth structural break Granger test, spectral Granger causality |
| সম্পর্কিত | 6 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Fourier OLS is an OLS regression extended by adding low-frequency trigonometric (sine and cosine) terms to the regressor matrix. These Fourier components approximate smooth, gradual structural changes in the regression relationship over time without requiring knowledge of the number, timing, or form of the breaks. | The Fourier Granger causality test extends the classic Granger causality framework by embedding low-frequency Fourier terms in the VAR equation, allowing the causal relationship to shift gradually over time without requiring the researcher to pre-specify the number or location of structural breaks. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|