পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ডাইনামিক স্টোকাস্টিক জেনারেল ইক্যুইলিব্রিয়াম (DSGE) মডেল× | ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2007 | 1987 |
| প্রবর্তক≠ | Smets & Wouters; An & Schorfheide (Bayesian DSGE estimation) | Engle & Granger |
| ধরন≠ | Micro-founded macroeconomic general equilibrium model | Multivariate time-series model |
| মৌলিক উৎস≠ | Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI ↗ | Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI ↗ |
| অপর নাম | DSGE, dynamic stochastic general equilibrium, micro-founded macroeconomic model, Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli (DSGE) | vector error correction model, error correction model, cointegration model, VECM (Vektör Hata Düzeltme Modeli) |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | A DSGE model is a micro-founded macroeconomic general equilibrium model that combines the optimising decisions of households, firms, and government under rational expectations. Popularised for empirical policy work by Smets and Wouters (2007) and given its Bayesian estimation framework by An and Schorfheide (2007), it is the standard tool for central-bank policy analysis, fiscal-shock simulation, and the study of business-cycle fluctuations. | The Vector Error Correction Model is a multivariate time-series model for cointegrated series that captures both their short-run dynamics and their long-run equilibrium relationship. It was introduced by Engle and Granger in 1987 as part of the cointegration and error-correction framework. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|