পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ডাইনামিক স্টোকাস্টিক জেনারেল ইক্যুইলিব্রিয়াম (DSGE) মডেল× | স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2007 | 1990 |
| প্রবর্তক≠ | Smets & Wouters; An & Schorfheide (Bayesian DSGE estimation) | Harvey; Durbin & Koopman (state space treatment); Kalman filter |
| ধরন≠ | Micro-founded macroeconomic general equilibrium model | State space time series model |
| মৌলিক উৎস≠ | Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI ↗ | Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI ↗ |
| অপর নাম | DSGE, dynamic stochastic general equilibrium, micro-founded macroeconomic model, Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli (DSGE) | state space, Kalman filter, unobserved components model, Durum Uzayı Modeli (State Space / Kalman Filter) |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | A DSGE model is a micro-founded macroeconomic general equilibrium model that combines the optimising decisions of households, firms, and government under rational expectations. Popularised for empirical policy work by Smets and Wouters (2007) and given its Bayesian estimation framework by An and Schorfheide (2007), it is the standard tool for central-bank policy analysis, fiscal-shock simulation, and the study of business-cycle fluctuations. | A state space model is a general time series framework that describes a series through unobserved (latent) state variables linked by a measurement equation and a transition equation, with the states estimated in real time by the Kalman filter. Developed in the state space tradition of Harvey (1990) and Durbin & Koopman (2012), it nests ARIMA and exponential smoothing as special cases. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|