Робастна оценка на ковариацията (MCD)
Робастната ковариация чрез минималния ковариационен детерминант (MCD) оценява многомерен векторен среден и ковариационна матрица, които не са изкривени от екстремни стойности. Това стана практично чрез алгоритъма Fast-MCD на Rousseeuw и Van Driessen (1999), надграждайки по-ранната работа на Rousseeuw върху робастните оценки.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регресия на най-малките отрязани квадрати (LTS)Статистика↔ compare
- Оценка на медианното абсолютно отклонение (MAD)Статистика↔ compare
- Robust ANOVA (Уелч и подрязана средна)Статистика↔ compare
- Оценител на Theil-SenСтатистика↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →